Macd - نتائج الاختبار

MACD - نتائج الاختبار 4 مارس 2013 05:00 0 تعليقات عدد المشاهدات: 1415 وMACD هو واحد من المؤشرات الفنية الأكثر استخداما في العالم، والمدرجة في كل برنامج رسم يستحق امتلاك. لكن للأسف، بيانات موثوقة عن أدائها هي شبه معدومة. هي الإعدادات القياسية من 26 و 12 و 9 الأفضل؟ للكشف عن الإجابة اختبرنا 2000 تركيبات مختلفة من خلال 300 عاما من البيانات عبر 16 سوقا عالمية مختلفة. الوقوف إلى جانب لنتائج أدناه ... وأوضح استراتيجية تجاربنا لأن هناك الكثير من الإعدادات المختلفة الممكنة لMACD بدأنا اختبار مجموعة واسعة على أمل هذا من شأنه أن يكشف مجالات للتركيز على نحو أوثق. للادلاء دينا مجموعة واسعة اختبار ولكن من الناحية الاستراتيجية، تقدمنا ​​بطريقة خطية من خلال المتوسطات المتحركة سريعة (FC) ومجموعة المتوسطات المتحركة البطيئة (SC) كمضاعف للFC: الانتقال السريع المتوسطات (FC) = 10، 20، 30، 40، 50 المتوسطات المتحركة البطيئة (SC) = 2 * FC، 3 * FC، 4 * FC، 5 * FC، 6 * FC لذلك تم اختبار كل من إعدادات FC خمسة ضد خمسة إعدادات SC على أساس مضاعف من FC. على سبيل المثال وسيتم اختبار A SC 50 ضد FC 100، 150، 200، 250، 300 لأن هذه هي يساوي 50 مضروبا في 2 و 3 و 4 و 5 و 6. تم اختبار كل من هذه ضد 10 إعدادات مختلفة خط الانطلاق: خط الانطلاق (SL) = 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20 تعليمات التداول: إشارة دخول للذهاب طويل لكل MACD اختبار تم إنشاؤها عندما كان الخط MACD فوق الصفر وفوق خط الانطلاق. تم إغلاق الموقف عندما تحرك خط MACD تحت الصفر أو تحت خط الانطلاق (العكس بالعكس عندما يذهب قصيرة). إذا ما كنت قد قرأت حتى الآن لا معنى كبير، يرجى قراءة المزيد عن MACD قبل المتابعة. MACD اختبار مجموعات - برود فوق تستطيع أن ترى في العائد السنوي خلال الفترة تعرضت كل MACD طويل في السوق. ومن الواضح أن وضع خط الانطلاق هو أبعد ما يكون أكثر تأثيرا من "سريع" و "بطيء" المتوسطات المتحركة (MACD خط). لدهشتي وجود خط الانطلاق بالسرعة أيام فقط 2 أنتجت أفضل النتائج وحتى أكثر إثارة للدهشة هو أن الصفقات المنتجة ليست قصيرة باهظة (8-27 يوما في المتوسط ​​من الجدول أعلاه، انظر جدول لاحصائيات كاملة). MACD اختبار مجموعات تجارة قصير الأمد بعد صقل التجارب هبوطا عدة مرات وكشف لنا بعض النتائج المثيرة للاهتمام. أولا، جاءت العوائد الأكثر فعالية من MACD مع 'سريع' المتوسط ​​المتحرك 1، أي ليس في الواقع MACD على الإطلاق (المتوسط ​​المتحرك مع فترة من 1 يساوي السعر نفسه). لذا فإن أفضل النتائج تأتي من قياس التقارب والاختلاف بين MA والسعر، مع إضافة خط الانطلاق. ما هو مثير حقا ولكن هذا أيضا يعمل بشكل جيد للغاية على الجانب القصير من السوق: بالنسبة لي، عند تقييم نظام التداول، وأنا أكثر اهتماما في عودة خلال التعرض من العائد عموما. قد يكون لدى النظام الذي يتعرض إلى السوق ل30٪، 70٪ أو 99٪ من الوقت ولكن المزيد من الوقت كنت تتعرض إلى السوق لمزيد من الوقت أموالك في خطر. في حين أموالي في خطر، إذا لم يتم العمل الجاد، إذا أنا لا تحصل على عائد مرتفع، ثم أود أن بدلا الجلوس نقدا! الجانب القصير من السوق في كثير من الأحيان لا يستحق التداول بسبب عوائد لائقة أثناء التعرض يصعب الحصول عليها من النظام الميكانيكي. ما نراه مع MACD ولكن هي العوائد خلال التعرض التي تتجاوز حتى أفضل أن FRAMA يمكن أن تنتج عندما طويل .... سووو، ما هي الفائدة؟ يتيح إلقاء نظرة فاحصة: خط وردي على الرسم البياني أعلاه هو الأداء، مع إشارات على حد سواء طويلة وقصيرة من MACD مع MA 'سريع' من 1 (السعر)، وهو 'بطيئة' MA 56 وخط الانطلاق 2. لقد تضمنت ينتج من أفضل FRAMA للمقارنة. والمؤثر لهذا MACD لا يمكن ان يشك. النظر في حقيقة أن يحقق هذه العوائد في حين يتعرض فقط للسوق 56٪ من الوقت ويسلم احتمال 42٪ من أرباح كل صفقة. لكن يمكنك أن ترى المشاكل؟ مع متوسط ​​العائد من 0.25٪ فقط، ومتوسط ​​مدة تجارة 4 أيام، وهو MACD مع هذه الإعدادات محدودة في تطبيقاتها العملية. أولا، سوف تحتاج بالقرب التداول الاحتكاك، مثل تلك التي توفرها بعض صناديق الاستثمار مؤشر (على سبيل المثال Rydex، ProFunds. أو Direxion). ثانيا، وكنت بحاجة للحصول على التعرض لعدة صناديق مؤشر الأسهم المتنوعة. جزء من السبب وراء نجاح هذه الاستراتيجية هو حقيقة أنه ينتشر من مخاطر عبر 16 سوقا عالمية مختلفة، وبعضها أداؤها أفضل من غيرها في تجاربنا. في العالم الحقيقي التداول الاحتكاك لا يمكن الوصول إلى مجموعة متنوعة من هذه المؤشرات. ثالثا بين عامي 2003 و 2007 في حين أن المتوسط ​​العالمي كان يعاني من سوق صاعدة قوية جدا MACD دون المستوى بشكل كبير جدا. MACD اختبار مجموعات المهن العملية: طويل الجدول أعلاه هو نتيجة بحث عن بعض الإعدادات MACD أكثر عملية. كما ترون أفضل العوائد توطين في جميع أنحاء المنطقة 21/81 علامة: أعلاه نحن نتطلع في أداء MACD الشراء مع 'سريع' المتوسط ​​المتحرك 21، و"بطيئة" المتوسط ​​المتحرك 81 وخط إشارة من 2 مقارنة لأفضل FRAMA (كما لاحظت ضعف أداء من مستوى MACD من 12، 26، 9 - انظر إحصائيات كاملة). الآن عند مقارنة 21، 81، 2 MACD إلى FRAMA يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن MACD يتعرض فقط للسوق 35٪ من الوقت بينما يتعرض FRAMA 57٪ من الوقت. لذلك جنبا إلى جنب، مقارنة مجموع العائد ليست عادلة حقا. ما هو جيد أن نرى، ولكن هو الاتساق والاستقرار من خلال MACD انخفاضات السوق. ما لا أحب على الرغم من غير المألوف ضعف الأداء خلال سوق صاعدة قوية بين عامي 2003 و 2007. MACD اختبار مجموعات المهن العملية قصيرة الجانب القصير من السوق تتصرف بشكل مختلف لونغ لذلك فإنه ليس من المستغرب أن نرى أن MACD أكثر التفاعلي أداء أفضل، وعثر على عوائد أعلى في جميع أنحاء 16/97. أعلاه نحن نتطلع في أداء MACD الذهاب قصير مع 'سريع' المتوسط ​​المتحرك 16، و"البطيء" المتوسط ​​المتحرك 97 وخط إشارة من 2 مقارنة لأفضل FRAMA (شملت أيضا هو MACD القياسية من 12 ، 26، 9 - انظر إحصائيات كاملة). مؤشر الماكد 16 و 97 و 2 هو استثنائيا جدا، وإدارة لتتناسب مع العائد من FRAMA مع 2/3 تعرض السوق واحتمال أكبر من الربح. هذه النتائج مثيرة للغاية. ويبدو كما لو قوة MACD الحقيقية هي في قدرته على الذهاب قصيرة. MACD الخاتمة لقد كنت مروحة كبيرة من MACD لفترة طويلة، وكان توقعات عالية لهذه نتائج الاختبار. ولكن الواقع كان قاسيا على الماكد على الرسم وبطرق عديدة الإمبراطور لا يوجد لديه الملابس. في محاولة للحد من طول هذه المادة ونحن فقط نشرت النتائج من الصفقات خارج خط الانطلاق عندما كان خط MACD فوق الصفر (عندما طويل) أو تحت الصفر (عندما قصيرة). الرجاء ملاحظة أن تحاول التجارة T0 الماكد عندما يكون على الجانب الخطأ من الصفر سيؤدي إلى حساب مصرفي سعيد، وزوجة غير سعيدة وحياة غير سعيدة. كأداة للالتداول على المدى الطويل فشل MACD و لا يمكن أن تتنافس مع لأقل تطورت قريب من المتوسط ​​المتحرك كروس. كأداة للالتداول على المدى القصير (4 أيام في المتوسط) وMACD قوي جدا من الناحية النظرية ولكن مع هذا متوسط ​​العائد صغيرة التطبيقات العملية محدودة. كأداة للتداول على المدى المتوسط ​​ينبغي أن MACD لا يكون خيارك الأول على الجانب البعيد من السوق ولكن على الجانب القصير وMACD هو ببساطة غير المسددة! استخدام "سريع" المتوسط ​​المتحرك 16، و"البطيء" المتوسط ​​المتحرك 97 وخط إشارة من 2 لديك مؤشر قوي لترويض الدب. تحميل جدول مجانا مع بيانات، رسوم بيانية